看到前面关于1/（t-h）的说法，如果每个数据序列的起始都是从第一个数据开始，那就没有问题，可是如果给的数据序列是11，12，13，14，h=6，那对应的时间平移后数据序列就是17，18，19，20，这样子的话t-h就是14，这样子就不符合了，是不是1/t-h需要在一定条件下才能使用的？

看到ar(p)模型中的表达式跟偏自相关系数的表达式有点像，请问两个是有联系吗？是不是ar（1）表示ar模型根据自相关系数建立的，而ar（p）是根据偏自相关系数建立的？

加拿大美元互换的题目怎么做。老师帮我看看哪里错了。

老师提到，future rate和forward rate的大小与 利率和资产的相关性有关，正相关情况下future>forward，题目里没提到正负相关，为什么可以只根据公式判断？或者说公式什么情况下有用？

请问一下，A和D为什么是错的，谢谢。

感觉 有很多地方有问题，因为根据公式，题目中没有给出call option是不是60的strike price,而且这个call option value也不是maturity时候的value,所以我认为这样子计算是不对的，请老师指点，谢谢

请问权证行权时，正常感觉股价要下降，但是估值却假设没有变化，怎么理解，谢谢

请问蓝色VAR’比红色VAR大还是小？是用绝对值判断大小么？

请问，有效和无偏的区别是什么

老师请问这道题要用什么公式，谢谢