这道题不是很懂，请讲一下呗

为什么MD对于option bond无法使用，option bond图形也是一个连续光滑的曲线，为什么就不可以求导呢？？？？

视频中说，call price＞par，par是最后到期日发行者还给买债券的人的，那这里的call price是相当于普通债权的pv还是相当于普通债券的par（也就是fv）？？？？

如何根据PDF画出CDF？

老师 这个如何安计算器

143例题老师说只要把8.08%带进去这个式子就可以求出value，但是这个是求出来是1年的时候结算的值，前面讲课的时候老师又说value是需要对这个式子再求现值到0时刻，那例题老师说的答案是不是少做了一步，还应该要对这个式子再求PV 呢？

那这题的c项应该改成performance evaluation还是manage the risk using different kind of tools？

这道题二次coupon是5月31号，讲解老师说是5月1号，怎么回事

请问这题里面contango和backwardation如何结合起来理解呢？

variance swap中老师是否将错了？如果是long correlation 策略应该是receive float variance on index，pay fixed variance on stock吧？