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FRM问答
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请问226怎么做呀,Quarters指什么,答案里的12是怎么来的?还有就是这种求概率的题目,怎么区分什么时候用P的N次方或者Binomial的表达式去求,什么时候用性质等于NP;还有很多题方差用NP(1-P),为什么不能用根号N乘一个基标准差去得到总标准差
这里使用的连续复利公式来计算是不是和普通复利答案差的有点多? k=(107-3.88)e^(6%*10)。 e的0.6次方得到1.8221,乘以e前边的系数之后会比原简单福利的答案108.2450多出50%,是187.8866我想请问是我摁错计算器了,还是这个式子有问题
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1










