王同学2020-07-17 14:35:10
王同学请问216题是什么意思？为什么是答案这么算的，为什么不能直接乘以根号二
回答（1）
Jenny2020-07-17 17:02:56
Jenny同学你好，因为每天的收益不是独立的，而是有相关性的，所以不能直接乘以根号2。这个题目给了平均的日波动率，所以每天的波动率都是1.6%，也就是σx=σy=16%，他考的其实就是方差公式的应用，所以接下来直接代入公式就可以算了：Variance (X+Y）=SQRT( Variance X+Variance Y +2 cov(x, y))， 其中cov（x，y)=ρσxσy。
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