天堂之歌

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FRM问答

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同时偏差这个没听明白,讲义中写的是X和Y同时确定。只要回归方程确定了,一个X就能求出一个Y,这样X和Y不就是同时确定了吗?是这个意思吗?

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老师,请问这个dollar roll的 D 是什么意思?视频里没有讲清楚。 还有例题的 0.4% 能否讲一下是什么意思?代入计算的原理是什么?谢谢

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老师上课说Stress buffer=正常情况的buffer减去stress outflow,我的理解准备buffer应该把压力情况下的现金流出加在buffer里呀?换句话说,按这个公式算出来的stress buffer是小于正常情况的buffer,我的理解是压力情况下的buffer应该比正常情况下的要大才对呀?

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这道题也没说MAR是什么,为什么就用无风险收益率了?

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206页中,为什么1.04%/4再去乘本金作为现金流?题目中一开始已经说是每3个月进行互换一次了,那求出的1.04%应该就是季度的固定收益了,可是老师计算的时候进行了折算,再去除以4,请问这是什么原因?

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为啥➗3

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老师,213页,橙色箭头,标准差是怎么样演变成分子的样子的?麻烦看下,谢谢

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请问一下老师,第八题的b选项和c选项,为什么他们都是看利率?但是b选项关注的是久期所以零息债权亏损更多,而c选项关注的是再投资风险,所以附息债券亏损更多。还有第19题,当无风险收益率上升了一个基点,这里是为什么又是关注的再投资?如何区分利率看的是久期还是再投资?

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请问老师,这个题为什么不能直接用相似三角形来求解呢?就是直接把题目中的1,3年的数值带进去,然后来算出第二年的价格。而是先求出他们的到期收益率然后再来进行计算?

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如果是不标准化的场外交易还需要计入中央清算吗?

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