14min的时候，视频中老师说的：“阿尔法是指标准差在组合中的占比“，这句话是什么意思？

以CDS为例，这个图为什么显示96%比95%更容易触及赔付， 我的理解是96%对应的quantile 损失比95%更大一点，这不是更不容易触及吗

61题第二个statement 为什么Vasicek假设模型的波动率递减呢？ 波动项和Model1是一样的呀

请问老师，全局估计法(非参数法)里面包括了，蒙特卡罗模拟和历史估计法。但是非参数法不是不含假设吗？但是蒙特卡罗模拟要进行分布假设？还有蒙特卡洛对风险因子建模分布（任何分布）最后又为什么会说蒙特卡罗模拟服从正态分布？

请问在计算accrued interest 的时候为什么不考虑coupon 的时间价值呢 （就是coupon 为什么不折现？

这道题应该选7.6%。怎么会是5.6%，B只能是在自己8%的基础上优惠0.4%，这个有问题吧？

用下面这个方式算DF可以吗？

如果A short CDS on C，C公司恶化，为什么A支付给别人而敞口不增加？敞口的定义是什么？如何把握敞口的变化？

D选项，为什么说exchange rate correlation are unstable 说明的是相关系数的上升？？？

如图所示，79题，问： 1、B选项说法错在哪里？ 2、D选项是什么意思啊？