啊同学2020-08-11 15:00:11
啊同学请问老师，全局估计法(非参数法)里面包括了，蒙特卡罗模拟和历史估计法。但是非参数法不是不含假设吗？但是蒙特卡罗模拟要进行分布假设？还有蒙特卡洛对风险因子建模分布（任何分布）最后又为什么会说蒙特卡罗模拟服从正态分布？
查看试题回答（1）
Adam2020-08-11 19:06:44
Adam同学你好，
非参数法无需假设资产损益服从正态分布（主要真读碟是历史模拟法）
而蒙特卡洛模拟法是很“暴力”的方法，假设一个分布，然后模拟成千上万次，模拟的结果形成一个新的分布。他的优点是可以通过增加模拟次数来提高模拟的准确度，并且以统计分布为基础考虑了情景之间的相关性，所建立的模型可以包含多种风险因素；蒙特卡洛模拟法缺点是存在模型风险，比如输入的参数有误，那么模拟出的结果是有误的，以及所设定的情景可能与未来发展无关。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片