请问老师，为什么eurodollar future quotes 需要 convesity adjustment 呢？谢谢

老师 没看懂sharp ratio 为什么不变？

老师，588题选项B为什么不对?答案也没看懂。您再帮忙看下选项D我的计算过程是否正确，谢谢。

老师，588题选项B为什么不对?答案也没看懂。您再帮忙看下选项D我的计算过程是否正确，谢谢。

不分红的美式看涨期权价格下限为什么不是max(s-k,0),对比美式看跌期权

请问165题怎么算呢？

绿色荧光标记的两句话，为什么前者压缩流动性风险溢价，后者扩大流动风险溢价

老师581题的题目是什么意思呢，没看明白，不会做。

这里的desmooth和unsmooth是不是smooth的反义词，就是smooth的逆过程，那怎么叫做过滤问题呢？还是意思是unsmooth代表smooth过多？

银光笔圈圈出来的第二条，就是当asset的利率敏感性大于liability，那么当利率下降时，asset由于收益下降的更多，导致loss，因为这里不是duration方法，所以我对response一栏里的第二点表示疑问，这个asset的期限为什么要变长？