1111112020-08-16 18:44:18
111111课后例题1里，CD的选项，perform是“表现”，这是什么意思？啥叫表现？怎么区分好坏？表现好坏的结果是什么？
回答（1）
Cindy2020-08-18 13:40:58
Cindy同学你好，在这道题里，perform衡量的是delta-normal方法好不好用的问题，
delta-normal只考虑了一阶导数，所以，这个方法如果要好用的话，我们衡量的对象应该是一个线性的产品才合适，也就是，被考察的对象的二阶导数应该趋近于0.
如果是期权的话，期权在in the money和out of the money的状态的时候，二阶导数gamma都是趋近于0的，此时用delta-normal去衡量期权的VaR值就是比较合适的
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