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FRM问答
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表格纵向可以看出 VAR的confidence level降低 non rejection region会增加 说明越不容易拒绝 这与conclusion页讲义中写的 improve framework要lower confidence level矛盾啊
老师 不好意思 100 知识点无法提问 所以在此提问了 100 知识点那个老师 has emphasized multiple times that scenario analysis 只可以用历史事件做情景分析,要和 stress test 区分开,而 stress test 才可以用假设性情景去模拟... although this doesn’t make any sense to me, also, there is nowhere we have mentioned about stress test analysis in this course yet... 图二蓝色 highlight 部分under SCENARIO analysis 也说的是 “historical events OR forward-looking hypothetical events...” 假设考试就是问到我 “scenario analysis 哪个选项不对”, 我还是需要求证一下 scenario analysis 到底可不可以用假设情景呢?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以详细解释一下多德弗兰克法案是什么内容吗?具体是在哪一章什么知识点涉及的呢?
