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FRM问答
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老师好。我问的是新版习题册的第252题。我字面上用英文理解的就是均值有小的偏差的有大的百分比。从均值里边极端的大的偏差也有大的百分比。怪怪的,怎么就变成高峰肥尾?你用通俗的语言连接解释一下,题意中想要表达的意思吧。
老师,您好。我问的是新版习题册第248题,我有两个问题,第一:我看不懂这道题他问的是什么意思?里面 location-scale invariance什么意思?n第二:答案解释里边的C应该改成F吧。最后这道题答案的解析它说明了,他只是一个简单的方差的性质不能够说明就是那个location-scale invariance.怪怪的为什么就选上d呢?
请问老师528题里面我看答案还要乘以10,我列的式子是分开的,那个10要乘在哪里,是期权的var值上还是股票的var值上?还有遇到这种数字很多的题目如何区别题目中的关键词,根据一份期权需要n份的股票来对冲,但是有时候又不知道是应该乘还是除,又或者乘或者除哪个数?还有昨天遇到一个问题,一份期权的delta值为0.5,一份合约覆盖100份股票,则称其有100个delta.,那么根据公式delta option=delta*delta stock这里面分别又是对应上面的那些数字?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1
