老师，这个605题难道不是1.6*50mil/（250*1190）吗n我不太懂答案为何1190写成了1195😐

老师，你好，这个559题我怎么老是记得stack and roll 这种方式基差会大点呀，然后这种方式另外一种成本低，是我记错了吗老师

35题算不出答案具体计算公式能写一下吗？

35题为什么老师讲的tracking error是低于基准收益率之下的标准差？

请问老师，这道题都没有告诉我们fwd价格，怎么算啊，谢谢

第一句 EE没有考虑展期 怎么理解 能举个例子吗

老师，这题的A选项，期权工具不是非线性，也需要convexity来调整的吗？

38题，为什么不能这样考虑：用forward的price的计算公式，price是100，用无风险利率折现后就是s？

老师，这道题为什么用的是strike price而不是像课件里的用spot price（Exercise2）来计算VaR(dS)的时候？

麻烦说一下这道题short的整体流程是怎么样的，谢谢