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天堂之歌

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过同学2020-08-18 22:36:16

老师，这道题为什么用的是strike price而不是像课件里的用spot price（Exercise2）来计算VaR(dS)的时候？

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回答（1）

Adam2020-08-19 21:03:43

同学你好，因为这题说的是at-the money
K=S

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