天堂之歌

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FRM问答

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1、为什么可以使用期权合约来对冲Gamma? 2、百题讲题老师说,因为期权合约含有Gamma这个头寸、含有Gamma这个希腊字母,是不是说错了?

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这道题的FV为什么都是100加上coupon呢?100是从哪里得来的,具体代表的含义是什么呢?这里面的price比如100.626表示的是什么时刻的价格呢?

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能麻烦老师解释一下这道题吗?感谢!

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这里介绍了两种融券方式,对于第二种估计收益融券方式我不理解,这是怎么个流程方式

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Va,Vc表示价值,两个式子都是V,想不通是怎么得出A+C的duration等于B的duration,为啥要除100个million

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老师 295题A选项为什么不对呢? 既然他是BLUE,那他肯定符合 efficiency, 而 efficiency 的定义不就是最小方差吗

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最后一行,total的部分,为什么是0.75+25*2%=1.25呢?为什么不是0.75+50*2%,这2%是由存款50带来的呀?

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想问一下,这里的E【x²】=1786.63是怎么得来的?

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这里的C2怎么和K1相比,怎么知道C2>K1的呢,又怎么确保可以以K1的价格购买call2呢

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第十四题图中老师画的曲线是SP在上FP在下,是永远是这种情况么,因为如果颠倒过来好像就结论相反了

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