孙同学2020-09-10 02:31:57
孙同学老师，请问这道题为什么不能先计算标的资产的百分比VaR值，然后乘上delta计算出期权的百分比VaR值，再乘上期权的价值6*1000来计算期权的金额VaR值呢？为什么一定要在计算标的资产VaR值的时候就计算他的金额VaR值呢？
回答（1）
Cindy2020-09-10 11:09:55
Cindy同学你好，delta normal的思想是先计算出标的资产的VAR值，然后通过一阶导数将标的资产的VAR值映射到期权上，所以我们只需要知道标的资产的VAR值，以及期权的delta就够了，至于期权本身的价值6，是用不上的哦
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