xy2020-09-10 08:33:19
xy请问这题怎么理解
回答（1）
Jenny2020-09-10 11:25:01
Jenny同学你好，Bootstrapping对分布是没有要求的，随机变量服从正态分布是Monte carlo模拟里的要求。第二点陈述的意思是bootstrap用的时间轴是基于过往历史数据的时间轴，事实上，bootstrap通常只会截取一段符合要求的数据，而不是基于所有的历史数据。所以II 和III是错误的。
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
所以做蒙特卡洛模拟要求变量服从正态分布？我怎么觉得不太对啊
- 追答
-
你觉得哪里有问题呢？举个例子，在原版书中227页，用蒙特卡洛模拟看涨期权价格是，随机变量xi就假设服从正态分布（见附图）。
- 追问
-
比如说市场风险里面全局估计法也讲到了蒙特卡洛模拟，那么在模拟情景的时候也需要设置情景服从正态分布么？那得出的结论不是与实际情况不符？
- 追答
-
准确来说，从蒙特卡洛模拟的本质来看，如果我们要研究一个产品，可以先找一下它的核心风险因子，然后就它的核心风险因子的预测建立一个随机过程（这里需要选择合适的分布，也就是随机变量服从该分布），然后可以得出风险因子整个的变动关系，可以有N 条路径。有了风险因子的N 条路径之后，就可以估算它未来某一个点上的价值或者风险。这就是模拟的过程。分布是可以根据选择的随机变量合适性来确定, 比如t分布、对数正态分布都可以，但一般比较常用的是正态分布，而且当抽样数量达到一定值时，很多分布也是近似正态分布的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片