N（d2）=2.24，N（-d2）是等于1-N（d2）还是等于老师说的-2.24啊，怎么记得是1-N（d2）呢

老师我不太懂这个第8题后面的解析，我答案上的第1步要对它进行求原函数，这个我明白，那后面的部分我就看不懂了。他为什么要这样做呢？

72页的例题。为了对冲风险，不是应该把price22和present price组成等式吗，为什么老是说的是price22和price18组成等式？18和22不都是预测的值吗

这题帮我看下，哪里有问题？

这个例子的前提是假设购买了一份short call option吗，long 0.25 stock 可对冲一份short call

这题为什么我算出来是280？

老师，请问到底FRA的settle是在T还是T+0.25？前面的题目说是在t时刻而不是T时刻，这里又说在T+0.25时刻而不是T时刻。这两个说法好像完全相反

IV是怎么判断是对的

老师，请问关于FRA交割的时间，是固定在t时刻的，还是不是固定的，可以是T时刻才交割的呢？

老师第27题，凯普兰的书上给的公示见下图，用这个公示得不出结果，是书写错了么？主要是LGD怎么求？