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颜同学2020-09-10 21:41:29

老师，您好，请问第12题的A选项中，the market price of risk是代表什么？the amount of risk是beta吗？谢谢老师

回答（1）

Adam2020-09-11 10:04:40

同学你好，
y=ax+b
期中X是个数，a是单价。因此对应到SML中
ERP=RF+BETA*（ERM-RF）.自变量是beta，所以beta是amount。
ERM-RF是斜率，所以是market price of risk

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