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天堂之歌

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138***912020-09-10 23:13:32

老师，这道题从哪看出来折现要用连续复利折现的？因为题目里一会提到半年复利，一会连续复利，我就晕了，不知道按哪个折现

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回答（1）

Adam2020-09-11 09:39:28

同学你好，
 The LIBOR curve is flat at 2.0% per annum with continuous compounding for all maturities (out to 15 months)
这里就强调了，折现率是 continuous compounding。

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