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FRM问答
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如图所示,47题: 这道题,没有告诉call 的△,然后,我就以,S=50>K=49,认为是个ITM的状态,△=1,由于是 short call,就取△=-1,这样算了。 麻烦老师告诉我,我的误区在哪?
老师 ,为什么说loss frequency不是算operational risk capital的呢,他不是隶属于AMA的吗。我听视频老师的意思是不管银行大还是小,loss frequency都不行
查看试题 已回答老师您好,我觉得这道题D选项不太严谨,当置信水平较低的时候VaR值也有可能为正的吧?比如在用coherent measurement方法计算VaR值时,10%VaR,20%VaR就极有可能为正
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 欧几里得距离是干什么的?这个具体是什么内容,可以详细解释一下吗?是在哪一章的什么知识点?
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 这题没懂,涉及的知识点能给详细、系统的讲解一下吗
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
