老师，位想问问这个题，是不是只需要我们找到r=-3.09就完事儿了？

这里算风险因子var值的时候 原公式不是Er减z吗 怎么变成乘了

Johnson SB是一种什么分布，课上好像没有提到

久期对冲中，为什么不用考虑Price？DV01对冲是不是要考虑Price？

这道题的最后两句，不太明白，能详细解释一下吗

老师，这道题的红利率对股价有影响，所以乘在S0处。在计算futures和forward的price的时候，为什么红利率可以在r处扣减？是不是也是因为乘的是S0？

phenomime这个词儿啥意思？是现象打错了？原版书也没有这个词儿好像

为什么chu以10。。

这个结算价中的R是从结算日开始，未来三个月的LIBOR乘以100吗？还是从合约签订时开始，三个月的LIBOR？

3分02秒时视频老师说Var不可能小于0，两秒之后又说Var小于0.。。。到底哪个说法才是正确的啊啊，口误能不能少点？也不是第一次口误了，真是受够了！