为什么DV01=-DDx0.0001为什么有负号

这边的Bfloating为什么这么算

coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的债券，若按年复利:c=6% d=1n 按半年复利:c=3% d=0.5n我是这样理解的，为什么错？

欧洲美元期货中，老师说利率变动1bp，期货价格变动25美元，计算方法：（1-R*0.25）*100million，老师说这里的（1-R*0.25）是折现，那为什么不是100million➗（1+R*0.25）？

经济资本的收入除以经济资本为什么就是无风险收益率？

为什么Vasicek模型假设的波动率是是decreasing，而模型1的是constant，它们的波动项表达式不是一样的吗，都是西格玛dw。

backwardation是forward price is lower than spot priced对吗，那forward price的未来趋势应该是Increase and converge to spot price.不明白本题6月后forward price decline，为什么不是contango?

有一个小弯没转过来，根据买卖权平价p+s=c+ke(-rt);shot掉put option确实是我写的short call，long stock，short掉一个par=k，到期日t的0息债。那为啥说lending呢？如图所示536与538题。

老师，请问用计算器计算YTM，总是报错error5是什么原因呢

烦请讲解每个选项 谢谢