麻烦老师帮忙看下这道题怎么解，答案是B

基础班讲义里没有survival report

在压力情形下，A没那么快卖出啊？反而D更容易融资

还是不明白为什么剩余期限越小，delta越不稳定，期权的价值 = intrinsic value + time value中，time value 的主要表现形式是什么，是等值现金无风险投资潜在收益吗，能否具体说下期权价值中的time value。另外整体价值曲线贴近于intrinsic value，此时该曲线的斜率要么接近于0，要么接近于1能否分别列举0时候的具体例子和1时候具体例子

老师您好，之前Factor的笔记里面有个volatility与return负相关，因为leverage effect，这个知识点与低风险异象是什么关系？

缺陷3具体是什么原因，为什么难以解释单一借款人的信誉度或者整个信贷组合的风险？

D不太懂

感觉课程里没有讲这几个

求增量var时，用的组合var是diversified var还是undiversified var

老师，可以解释一下期权吗，有点不太懂，还有非线性风险