这个求导怎么得出来？不明白。数学比较渣

老师，第78题难道不是 （2-8)/10 = -0.6吗

对冲γ，用期权，是因为期权是含有γ的产品。期权哪里含有γ，怎么含有γ

P43计算保费为什么是按半年？

老师请问，求组合的波动，什么情况要用权重，什么情况不用权重

题目问B-A大于0的概率，为什么不用X=0，而是用X=30-12=18呢？

老师好，我有几个问题需要请教一下： 1.投资风险中，目前是否还有surplus at risk的说法？如果有，是如何计算的？是不是用expected surplus(即A(1＋RA）-L(1＋RL））减去双尾Z值乘以surplus的标准差？还是只有Z乘以标准差？ 2.市场风险EVT中，如果数据存在cluster现象，应该选用POT还是GEV？我的理解是应该选择POT，因为这些极端值虽然分布不均，但是在theshold之上就都可以包含进去。 3.操作风险中，关于AMA方法卷积的计算，是否还在今年考纲内？ 非常感谢！

为什么 老师视频里说 SML曲线上的一个点对应CML上的一系列点，画的图意思好像是系统性风险相等，非系统性风险不同，但是CML上的点不是没有非系统性风险吗

老师，这题怎么做呀？

第112题 excess spread和 overcollater是什么关系，为什么excess spread减去 overcollater以后的才能给到equity ? 这里老师能讲细一点吗？’