王同学2020-09-21 21:03:17
王同学为什么 老师视频里说 SML曲线上的一个点对应CML上的一系列点，画的图意思好像是系统性风险相等，非系统性风险不同，但是CML上的点不是没有非系统性风险吗
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Jenny2020-09-22 17:50:11
Jenny同学你好，可以具体说一下在视频哪个位置吗？可能需要联系上下文理解这句话。不管是SML还是CML应该都只有系统风险，虽然CML的横坐标是sigma，但是他实际是市场组合和无风险资产的组合，市场组合默认就是足够分散化，只有系统风险，非系统风险为0. 而sml是只考虑系统风险的。
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在Mikey Chow的foundation章节的05节课的43分08秒左右，为什么还要延长那根线出去？
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同学你好，题目本质要问的是sml上a点的系统性风险对应了cml上的哪些点。在cml上面是总的风险，包括系统性风险和非系统性风险。只有cml上的a点是只有系统性风险的，它的非系统性风险为0. B和C点，同样的，系统性风险和a是一样的，只是他们包含了非系统性风险。但题目问的只是和sml的a点的系统性风险一样的点，所以B和C，以及cml的A点往右延伸出去的那条线上的点都包含在内的，这条线上，他们的系统风险相同，只是越往右，非系统风险越大，总的风险也就越大。
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