老师，您好，讲义里面说对冲convertible bond的利率和信用风险需要short发行可转债公司发行的非可转债，但是老师讲的是short treasury国债，以哪个为准呢？
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28题不是很懂，请细讲一下。n这里是要计算payoff 吗？
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strip 和strap 可以详细讲一下吗
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请问老师，我理解dd是1%yield变化的dollar值，dv01是1bp的，那么它们之间应该是差0.01，为什么我们乘以0.0001呢?谢谢
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请老师讲一下这个意思，还是不太理解，首先，为什么在期末的时候是只计算了本金折现，没有将其中的coupon加进去？其次，第二个式子里面的4为什么不用折现，贴现到三个月后的时间上是什么意思，感觉列的式子就是将每一期现金流折现到期初呀？最后将求出的债券价格贴现的贴现率1.014889是怎么算的？
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这个加入监管机构调整是什么意思，从数上看，是监管调整之前的数减去监管调整，得到最终的资本值，为什么这样做
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这个题可以再讲一下吗，CVA如何在IMA上做限制
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CCB和CCyB有什么不同，感觉两者都是在经济好的时候拿出一部分做缓冲
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