啊同学2020-09-24 09:51:10
啊同学请老师讲一下这个意思，还是不太理解，首先，为什么在期末的时候是只计算了本金折现，没有将其中的coupon加进去？其次，第二个式子里面的4为什么不用折现，贴现到三个月后的时间上是什么意思，感觉列的式子就是将每一期现金流折现到期初呀？最后将求出的债券价格贴现的贴现率1.014889是怎么算的？
回答（1）
Adam2020-09-24 14:00:04
Adam同学你好，
1：考虑了期末的coupon。你看前面的∑，这算的是所有的coupon，包括了最后的coupon。
2：这个式子算的是三个后的价值。：三个月时会发生一笔coupon，以及后面的现金流
最后将这个价值折现到当前时点。
3:1.03^（0.5）=1.014889
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