天堂之歌

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FRM问答

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双边保证金要求为什么会影响多边净额结算的效果?

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多边清算就是中央清算吗

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计算smM的时候,分子的prepayment中,不需要减掉,计划的本金偿付金额吗?为什么前面的题目,分子还要减掉计划的本金偿付金额?

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第4年的时候, Excess spread已经出现了负数, Oc账户中有钱,为什么这个时候的结论是能够满足第4年 senior和Junior的利息支付?

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Mtm什么意思

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这个表中a,b,c公司同时是某一个投资者的交易对手,然后可以把他们三个合并成一个净额,按照这个净额与投资者结算吗

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什么是linear correlation

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这里为什么又提对信用风险的影响?不应该是影响流动性风险或者市场风险吗?是因为交易账户里面有信用风险吗?

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1。C选项不理解。FRTB里的标准法,有相关系数这个参数,为什么说没有分散化、直接对var相加?2、历史模拟法是哪个?是指var非参数法吗?那和FRTB有什么关系?B不对是因为题干里说了FRTB?

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为什么突然关联到泊松分布?没有理解这两者之间的关系?

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