zero-coupon government bonds 可以当风险因子吧

选项A解释的不应该是definition and validation of rating环节吗

其实题目就是求得是S1

CDS pricing是不是除了credit indices fixed coupon 还有cds protection costs 和default impact 老师可以再讲一下最后两种吗？

是不是可以还有种方法：marginal var*占比，然后加总？ 哪一个组合低就选哪个？这种为什么不行，就是var最小的组合是最好的呀，就是1号配置

EEremargin-period是怎么计算的？

请问C选项，FRTB标准法中计算ES的公式里有相关系数ρ，为什么说不考虑分散化效果呢？

能否将巴3新增的部分总结一下

为什么突然提到伯努利分布？

老师，请问哪些模型是平行移动，哪些不是？