这类的r是收益率，为什么在计算的时候直接使用了92代入？92不是损失金额吗？

可以详细解释一下这里是如何替换成协方差的吗？

为什么老师写的公式和讲义上的不一样？

1.EPE不是expected Positive exposure吗？ 2.此处的CVA没有带负号。如果说选项中没有带负号的选项，就是默认只计算绝对值吗？

Incremental cva可以衡量每一笔交易新增的时候对组合的影响，为什么判断不出哪个资产影响最大？

上课老师讲，without Rf Asse 是不允许做空的，题干里给出的模型就是没有Rf项的呀，所以A应该是正确的？

average excess return is 3.29% (in excess of the risk free rate) 这是Rp-Rf对么？

为什么违约式的交易敞口是零？违约部分还没付款，不算敞口吗

为什么LGD只有一个数，是默认各期的损失率相同吗

D选项，扩大规模是共同基金的问题么？收管理费不考虑业绩？