课件上是这么写的 有什么不一样吗

减少样本量为什么也会增加 二类错误的概率

关于optimal portfolio，课上公式是超额收益比Mvar相等,这个题中,x的比值是1.5，y的比值是1.6，为了让这个比值相等。不是应该提高x的比值？减少y的比值？那应该增加X配置，减Y？

12月那个折现，分母应该是（1+2.5%）^1吧？

这道题是组合本金一共1million，包括了50个资产吗？

D选项中关于EL，不是应该在定价中就涵盖掉吗

对于A选项后半句还是有点矛盾： 1.直观上会把后半句的显著性α理解成一类错误，在样本量增加的同时，它也会降低。 2.老师解释的后半句的显著性α是说回测的水平，可以人为规定它的水平保持不变。 在考试时候涉及到回测var的题目，关于α有啥好方法去区分么？var计算、Z统计量计算都是用的置信区间表达。出现显著性就判定为是在说回测关键值的α?

老师，这道题和我截图的这道题有啥本质的区别呢，感觉都是在问尖峰肥尾情况下是低估还是高估VaR值，为什么截图这题不需要考虑置信水平，delta- normal底层也是用到了置信水平呢

是不是矛盾了？

这题答案有错，25%括号前面应该是＋号