请问老师，哪里看出来gamma等于0？

请问老师，哪里看出来gamma等于0？

老师，梁老师这里说ES具备了所有风险度量的什么？我听不清

这题计算标准差为啥不能用这个公式

老师节日好！对于17题利率互换不是很明白，我记得之前的老师说，在付息日，浮动端的价格等于par，那互换的价值不是可以用固定段折现回0时刻再减par得到吗？

34秒时按照老师酸的答案应该是9.7吧，这个950625是不是错了

这个risk metrics具体是什么，讲义上有定义吗？

这里的yield应该是预期值，那是否是u？用-(u-Za*sigma)*p来计算？ 可以用VaRp^2=VaRa^2＋VaRb^2＋2r*VaRa*VaRb计算吗

我把相应的概率都求出来了，然后用计算机，先2ND，然后按7，把相应的概率都输进去了，为什么计算机算出来的均值和标准差都和题目的答案算得不一样？

老师是否可以再确定一下。payer swap和receiver swap分别是什么？感觉高老师讲反了