1234562020-10-08 18:27:08
123456第56题，为什么不能直接用利率风险对冲的公式呢？老师讲解的思路是？烦请老师详细解释下呢，谢谢🙏
回答（1）
Adam2020-10-10 17:09:49
Adam同学你好，这题实际上就是使用利率期货期对冲利率风险。也就是DV01对冲。这本身也就是利率风险的对冲。
这里实际上是持有一个债券，出售一个债券，
分别计算两个债券的DV01，二者求和。这就是组合的DV01
至于为什么利用DVO1，因为这里给的是欧洲美元期货，欧洲美元期货的DV01是恒定的25.。所以要从DV01的角度去考虑问题
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