老师好\(^o^)/~ 如图所示，48题： 1、我不懂，这道题到底是让求什么?是计算90天实际收到的现金流吗? 2、为啥要折现到1年这个时刻呢？ 3、计算FRA价值时公式不是用，e^-r2*t2，是用复利折现的，为啥这里要用单利折现?是不是因为，题目中说道，季度复利，所以就用单利计算了？

这里call的T2时刻，和put的T1时刻是如何决定的？

老师可以说一下为什么duration和时间成正比 与YTM coupon成反比呢 梁老师在强化班里讲的有点不太懂

这道题C选项不应该是处于显著性水平吗，为什么是处于置信水平

第59题的意思是在backwardation的情况下，对滚动对冲不利吗？ 那当时德国金属公司是怎么一个情况呢

这里的put option的k是50 s是55那对于期权的卖方而言不是不亏损的吗 那那个5为什么还需要呢

这题是因为给了总体标准差所以用z检验吗？

你好 我想问一下买卖价差是什么意思 还有信用利差

C错在哪里 对冲不是可以减小市场风险，也算是风险管理啊

11题的B选项不是很懂，麻烦再解释下