69题的95%关键值是1.645，但是讲义背的是1.65，请问考试是用哪个？

请问在这道题中，deliver the reference asset是发生在0时刻是吗？

老师好，可以补充一下model 1, model2, Ho-lee, Vasicek, Model3, CIR, lognormal, Salmon, Black-Kxxx这几个模型下，short-term rate volatility(yield volatility)的假设吗？哪些是假设constant的，哪些是假设decreasing的。谢谢

老师问下general collateral是OTR吗?

这个老师的写法和基础班老师教的不一样，我写的表达式对不对？如果用一般复利，我写的方法对吗？还有第二个问题，怎么去区别哪个是货物，哪个是钱？

seller pay floating，long方收floating，为什么？pay的是什么，收的又是指什么？

老师能翻译下第一个选项吗?没明白increasing rate是指的什么rate?

请问这道题，当我买了一个CDS，那么我就把标的资产的违约风险转移给了对手方，那么我现在只剩下对手方的违约风险了啊？为什么标的资产的违约风险还在呢？

这个实值虚值部分（答案中的5）是怎么计算的

请问一下这个题目怎么做，portfolio的均值算样本均值还是算随机变量？分母是标准误还是标准差？截图中王家根说的知识点是哪个？从小到大用乘法？好像没听过