请问23题怎么做？它的原理是什么啊？并且哪里看出来求的是C—P

远期利率是从现在看的还是到了远期利率开始的时看的？？ 我记得是现在对未来一段时间的利率估计，但是为什么老师说不是从现在（0时刻）看的？？

老师 ，不是说normal市场上基本上都是futures price高于spot（contango）的吗，那为什么basis risk这里讲的时候默认的spot price是高于futures price了呢 ？

第一题老师说当正态分布前提时，VAr就满足次可加性。但是var不是本来前提就是正态分布吗？

Fed fund market can only borrow short term loan? Cannot borrow for long term?

请问老师，这个里面如果说是当即执行，那括号里面的k不应该也需要折现吗？

If the equity is option what is the volatility smile look like ? Still smirk ? Or the same as currency option?

请问老师，这里第几期，计算器就是按n等于几，对吗？谢谢

请问一下，像这种算correlation可以通过计算器的DATA功能，输入X1,Y1,......解决吗？

请问16题，为什么T-bond要做多