老师您好，D选项中distorted risk measures指的是什么方法呀？既然VaR和ES都是属于spectral的，为什么说neither intuitive nor commonly used in practice啊？

老师，这道题的问题不是说下面那个选项是错的吗？最后怎么又选的是对的选项，还是我理解有误？

model 1不是parallel shift的么？那为什么说due to convexity effect, model 1 result a downward sloping predicted term structure?

老师 用计算器算的pv是不是都是净价啊

put option的ITM的delta是0还是-1...

老师，在基础班讲义（讲师Crystal，总页数210）第118页，关于这个问题，讲义里写的是：if correlation between the stocks of the Dow increases, so will the implied volatility of the put on the Dow.请问应该如何理解？

△p=-DP△y 的p是原来的价格还是改变后的价格？

老师，在基础班讲义（讲师Crystal，总页数210）第118页，关于这个问题，讲义里写的是：if correlation between the stocks of the Dow increases, so will the implied volatility of the put on the Dow.

这个表格是怎么出来的？

老师，这题答案中的52怎么来的哇