天堂之歌

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FRM问答

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请问老师题目中描述的tracking error和tracking error volatility,可以理解为所要表示的是同一个意思吗。还有一个问题,就是有关benchmark是不是有在哪个公式里面是可以看做无风险收益来计算的?

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能解释一下什么是自相关系数什么是偏自相关系数吗

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82题,我可以这样理解么?f=c-p, -f=p-c,所有long put, short call

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该题的B答案,应该是高估了correlation吧?请解释一下。

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老师,这个18是怎么出来的哇

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Non-directional risks主要是指什么?

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请问老师,在讲义112 页说的两个方案里, 为什么要short mezzanine tranche 而不是 senior tranche呢? 如果相关系数变得足够大 short senior tranche 不是应该能赚的更多吗?

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第二题的答案,为什么不是P(O|E)代入70%,最后求出的P(E|O)的结果求立方呢

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模拟一64:老师好, 这道题, 在算bondA的YTM时, N为什么等于2, 我看题干里也没说BondA的是按半年支付的呀

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老师,请问题目哪里看出是求债务的价值?它不是问the value of bond吗?为什么不是求Equity?

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