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杨同学2020-10-13 07:03:34

概率不同（4%、1%），对应损失也不同（100，、0），为什么ES(A)=ES(B)？

回答（1）

Cindy2020-10-14 16:12:46

同学你好，因为A和B两张债券是一模一样的呀，违约概率都是4%，发生损失的话，要么损失都是100，要么都是0，所以他们的尾部损失也是一样的呀，ES(A)=ES(B)

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