木同学2020-10-13 07:54:53
木同学老师，23题，有以下问题：【第二张图】为什么2.41可判断为下限？【第三张图】为什么rt前面没有负号？如果加了负号，那“-rt<0”推出“e^-rt<1",对最终的结果造成影响。麻烦老师看下，谢谢
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Adam2020-10-13 11:16:36
Adam1：这是根据欧式平价公式推导出来的呀。利用美式期权与狗屎期权的关系，判断出当同时存在美式看涨看跌，美式看涨会有一个下限。
2：这个K是在期初的一笔固定金额的现金。那么到了T时刻，就是Ke^(rt)
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老师，K发生在期初？当时是在期初买入价为k，最后结算的时候再与s做差，期权不都是这样吗？为什么不加负号呢？
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这个是通过构造组合进行分析的。
构造的其中一个组合就是：期初一笔现金K。
相关推导看你的另一个问题的图片。就是C-P的上限和下限
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