天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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还是不明白为什么选择B

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老师好\(^o^)/~ 问:是不是,无论利率跟标的资产价格,呈现正相关、还是负相关,都是期货利率大于远期利率?

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为何没有29题

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哪节课讲过不交易区间?没印象呢

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老师,这道题我计算出PV, 算出deltaP,再带入DV01的公式计算问什么不对。 不是很理解为什么两个Price相减就是DV01,题中没提到新的price是因为yield变动1bps啊

查看试题 已回答

请问这段话什么意思

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老师麻烦再讲解一下strip hedge 吧

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为什么不是图一这样做的?不明白答案为什么这么做,不是复利吗?三个月一次,六个月不应该就是平方吗?

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66题选项D,老师说F检验是通过的,T检验没通过,F检验通过是如何看出来的?

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65题选项C,X变动1000,Y不是应该变动240-25.66吗,为什么是240?

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