老师，您好，请问在计算tracking error时，分母的也是下半方差吗，这个公式里面的N是代表什么呢？谢谢老师

老师，我的题库经常出现题目不能完全显示的问题，已经重新登录过还是没有解决

老师好，第7题中： 1. 题干说a firm bought an AA-rated corporate bond，那为什么还要计算每个rating的loss呢？这有什么关系吗？ 2. 老师说到当cumulative prob.正好切在分为点上的时候，取较大的损失（7）是什么意思？为什么这样做而不用95%的loss（5）呢？

第88题能再解释一下吗 为什么是不是美式看涨期权的多头而是空头

老师好(^∇^*) 63题，在得出USD远期被低估（CHF远期被高估）后， 问：1、怎么得出USD、CHF即期是被低估、高估了？ 2、然后怎么个逻辑，得出C这个选项的？

请问计算swaps的value时贴现用的什么利率，我认为应该是spot rate，为什么这里用了无风险利率？

这里提高了spearman correlation 和Kendal's τ。姚老师说超纲了，不用掌握，另一个老师说留到强化班再讲。但是课后习题中都考了计算，请问到底用不用掌握呢，谢谢。

老师(⊙_⊙) 百题中62题，D选项中“The forward curve will be humped.”这个选项什么意思，hump？

请问老师，为什么通过第二图上面的式子求的值与21不一样，请问这个独立判断公式为什么这里不能用呢，谢谢

老师好\(^o^)/~ 56题，问： 1、我之前记忆的是，当利率与标的资产呈负相关的时候，如欧洲美元期货，就会导致：远期价格大于期货价格、期货利率大于远期利率，对吧？ 2、可是，这道题，问的是FRA啊，是利率与标的资产呈正相关啊，应该是：期货利率小于远期利率，呀，所以这道题，为什么？