我记得关于EL=PD×LGD×EAD这个地方的时候,年老师提过一个词,是with draw 还是standout,代表的事已用敞口还是未用的敞口,请问考试遇到这个单词要怎么算EAD
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FVA arise from funding variation怎么理解 之前讲的是threshold以下的部分会有funding成本或收益 不知道如何和CCP联系
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这个现货偏高 ,期货偏低是怎么看出来的
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请问老师,有效久期和修正久期的计算逻辑还有有效凸性和凸性的计算逻辑都是一样的吗?还有修正久期考虑的是两个价格之间的变动,而有效久期考虑的应该有三个价格之间关系,当收益率变化很小,比如说题目中说他只变动了一个基点,所以修正久期近似于有效久期吗?或者说对于不含权债券有效久期和修正久期是相同的,如果是含权的话,则只能用有效久期来计算,这两种说法都可以吗?有效凸性和凸性的方法类似于有效久期和修正久期是吗?
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老师,53题俩个原假设分别是什么啊,答案里怎么感觉有一个写反了
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这道题为什么不选B选项呢?
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假设年利率是6%是随便假设的吗,那可以随便取一个年利率吗
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window是不是就是样本容量,比如100天的数据或者1000天的数据算出的var中的100和1000,所以在样本数量有限的情况下,样本容量越大,算出的var个数越少?
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老师,请问我按模型二公式算出来的是D选项啊?是不是模型公式计算出来的都是树形图中最上面的分枝?
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老师,51题那个32进制怎么转化啊,这个不太懂
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