老师，请问一下这题credit risk=UL=WCL-UL吗？相关性上升不是应该导致WCL上升进而导致credit risk上升么？但是答案是A 想不太明白 答案没有解释，是之前15年的真题

47题 1、在short forward里面，当价格稍微小于1.34的时候，远期合约和现货市场的亏损从图里面就可以看出是无法抵消的，但是老师却说是可以抵消的，不太对呀? 2、这道题目为什么能用forward来对冲而不能用future对冲呢？

利率互换这个valuation考试会考吗？我怎么记得老师讲课的时候说不考，所以我就打了个叉。然后老师讲模考题的时候，又说，利率互换什么相对估值法

老师，82题中，市场组合的期待回报为什么只是将market risk premium + Rf? 不太明白，求解🙏

老师请问欧元利率下降为什么对long方有利？利率下降会产生哪些影响呢

为什么两个数都是减去45啊 是因为39和43都比45小吗

老师，这里不是有60个合约吗？IM不是应该=75000*60吗？MM也是没有乘60。难道不用管他这个合约数量吗

你好老师这个d 为什么小于显著性水平 才进入拒绝域 图二如果一个数大于1.96，不是也进入拒绝域了吗

你好 老师 这个题 是什么意思

你好 老师 这个题 是什么意思