老师您好，我想问一下这个求delta，根据z-table查表查出来0.5812，但为什么我查出来是0.5832，我是把0.205近似成0.21查表查出来是0.5832，我想问一下0.5812是怎么查出来的呀，谢谢

老师您好，想问一下这里worse case loss下面写等于PD✖️LGD✖️EAD，这个计算公式不是用来计算Expected loss的嘛，还有就是在之前我们学过unexpected loss=VaR-expected loss，有点搞不清楚他们的区别是什么呀。还有我们对这部分的要求很高吗，就是每个知识点都要弄懂吗，我们要学到什么程度呀，谢谢

76题的计算C2018有个小失误，应该是（348-333）/348 =4.31%

请问老师，如果是quarterly compounding,是不是要按照我后面公式呢，谢谢

模考2第11题，分红为什么不能逐笔折现做？

如果每个时间段的即期利率都等于2年期的即期利率，是不是就可以直接用计算器计算了呢？答案好像是105.88,几乎就和答案105.9相同啊

请问adjust exposure在2020年的一级的考纲中还要求吗？基础班和强化班都没有讲过诶

能请老师再解释下D为什么对吗，没太听懂，谢谢

老师请问这题中说了GE想要借入AUD ，QA想要借入USD。为什么答案中用的是pay，该如何理解呢。还有省下的共同利率能不能认为一定是用绝对优势去减去的呢？还是说要用pay的一项去减

老师好，按照您前面举例（第29分钟开始的例子），期限结构上升时，z1<YTM<z2,且接近z2,那么yield curve应该在forward curve和spot curve之间且接近forward curve的。求指点！