天堂之歌

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FRM问答

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老师好\(^o^)/~ 见图,图说的是脱靴法的2个缺点,我都有疑问: 1、第一个缺点,说,对于小样本,可能不够准确。 可是,我学的是,是由于当前的市场情况与正常市场情况不同,导致不够准确。而不是小样本的原因。 2、第二个缺点,说,可靠性要依赖于假设收益是独立的。 可是,脱靴法,没有任何的假设啊?

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老师好\(^o^)/~ 见图,问:图中公式,是在说什么啊?

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这里的Rf不是2.0%吗,老师怎么写的是2.4%

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请问53题的SMM的分母为什么不需要用32Mi减去这次本该偿还的本金?

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这道题答案错了吧,1%是美元的r,不是aud

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老师,我没听懂这道题是什么意思,为什么要用Factor的再加Rate of change

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请问26题,第二问老师讲的是因为Short方的亏损,可答案说的是没有对冲Gamma导致的,而没对冲Gamma导致亏损是因为Gamma小于零吗?那如果Gamma大于零呢?它与债券我们说的Convexity不一样吧?Convexity利好,所以不需要对冲

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老师好\(^o^)/~ 如图,83题,问: D选项,就是,short option方,只有义务、没有权利,所以,他真实面临损失的可能性更大,然后怎么就得出,他估计出的与真实发生的误差更大?他估计的时候没有考虑到short方的这种性质吗?

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这个地方,前后讲的不一致啊,payoff>premium,所以s0-pv(k)也是上限啊

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