老师您好，这里当利率期限结构是上升的，刚刚您举得例子中z1<YTM<z2且接近z2，那么左边这张上升图中，yield curve不是应该在中间且接近forward curve吗？

第83题，不是很明白，为什么closeout也是净额结算，另外，它跟之前说到的trigger有什么区别？

老师，OTC不是有透明度低，会面临的对手风险更高的风险这些特点吗？

SMM不是应该等于prepayment/（期初本金-本期应还本金）吗？为什么这里是prepayment/期初本金呢？ 模考二第52题。

老师说的用久期计算凸度是指 Δp=-DpΔy＋1/2cpΔy^2 这个式子吗

老师这里是不是错了，置信水平上升，一类错误应该下降吧

42题为什么过程那么复杂？其实最后就是STRIKE price乘以N（d1)

老师请问为什么题干描述的利率和答案是用的不一样呢？题目里面说了第二年的是8%，6%，4%，第一年是7%或5%，这个和图片显示的也不一样啊

老师 这个计算器应该怎么按啊

你好老师 这个either or咋翻译 不是即有，又有吗，应该只是75这个数字啊