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FRM问答
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老师好\(^o^)/~ 见图,图说的是脱靴法的2个缺点,我都有疑问: 1、第一个缺点,说,对于小样本,可能不够准确。 可是,我学的是,是由于当前的市场情况与正常市场情况不同,导致不够准确。而不是小样本的原因。 2、第二个缺点,说,可靠性要依赖于假设收益是独立的。 可是,脱靴法,没有任何的假设啊?
请问26题,第二问老师讲的是因为Short方的亏损,可答案说的是没有对冲Gamma导致的,而没对冲Gamma导致亏损是因为Gamma小于零吗?那如果Gamma大于零呢?它与债券我们说的Convexity不一样吧?Convexity利好,所以不需要对冲
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 为什么这里横纵坐标相加不等于1












