天堂之歌

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FRM问答

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老师 这个上涨概率不是0.9吗 下跌是0.1 那不是应该选B 么,怎么答案选了A

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请问老师,这个题他让计算的是卢币的变化,那如果是计算美元,他应该会怎么问?是把foreign改成dominate对吗?还有如果美元上升的指数比卢币上升的指数多,那么此时美元会贬值。如果写在比例中0.17usd/aud美元前面的汇率就会变大,就会变成0.22usd/aud(举例),这个时候卢币增值对吗

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在做repo过程中,如果遇到付息日,那么利息是付给融资方还是资金融出方?

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老师你好 我想问下 书上涉及的trading strategies的图像(那些spread)是不是都是针对long方做多这些strategy的?

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这里的vega不应该是随着到期日的临近而变大吗?为什么会变小

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老师,26题第三问不懂,为什么在已经delta neutral时是卖30000eur,而汇率变动后卖27600eur?因为在delta neutral时,delta=3w已经是netural了,为什么还要卖啊?而且在delta neutral的情况下,汇率变动以后要怎么算盈利情况呢?我不懂

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为何答案是d

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d为何不对

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Positive MTm means counterparty P need to pay money to others right? And negative mtm means other ppl need to pay back P money right?

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a,c,d答案为何不对

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