这题计算标准差为啥不能用这个公式

老师节日好！对于17题利率互换不是很明白，我记得之前的老师说，在付息日，浮动端的价格等于par，那互换的价值不是可以用固定段折现回0时刻再减par得到吗？

34秒时按照老师酸的答案应该是9.7吧，这个950625是不是错了

这个risk metrics具体是什么，讲义上有定义吗？

这里的yield应该是预期值，那是否是u？用-(u-Za*sigma)*p来计算？ 可以用VaRp^2=VaRa^2＋VaRb^2＋2r*VaRa*VaRb计算吗

我把相应的概率都求出来了，然后用计算机，先2ND，然后按7，把相应的概率都输进去了，为什么计算机算出来的均值和标准差都和题目的答案算得不一样？

老师是否可以再确定一下。payer swap和receiver swap分别是什么？感觉高老师讲反了

请问老师这里，视频讲解为什么说payer是付出一个浮动利率的呢？买浮动利率bond，卖固定利率bond，不应该是得到浮动的coupon 支出固定利率的coupon吗？谢谢

interest rate swap等于long float bond ？也就是short float rate？不太理解？。float bond的价值一直等于面值，不随利率的波动而波动吧？只有利息会随利率波动，并且long float在利率上涨的时候，会收取更多的一些利息。所以是看多浮动利率的吧？

老师accured interest 应该是coupon 产生的对吧 不然怎么回事半年半年来计算