天堂之歌

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FRM问答

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老师,forward和futures价格公式F = S*e^rt 是不是一样的?估值公式V = F - S*e^rt是这样的吗?为什么futures的delta是e^rt 而forward 的delta 是1?(不考虑分红成本等)

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老师,为什么这里要考虑duration,我记得有一些题是直接用负债的值乘以增长率的呀?

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When measuring LCR and NsFR , if there is a need of margin call (May be) do we need to put it as an input for measurement? And also for stressed scenarios of LCR, do we need margin call as an cash outflow? For NSFR, is there any stressed scenario? Or simply based only?

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In liquidity , is tightness referring to The tighter it is the narrow of the spread , liquidity increase, so tight = liquidity , increasing the tight means increasing the liquidity. And tightness means illiquidity and width spread. M I correct?

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统计量的分母应该是标准误啊?为什么是标准差?

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这里是指LBQ和BPQ检验吗?是考察的一级知识点?

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老师,信用112题的OC a/c的第2,3年的10.8475和15.1199怎么得来的?

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老师,第四个公式的mapping不太理解,可以进一步阐释一下么,为什么nd1可以看做△,nd2可以看做△s-c

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这里的正确选项都有出处吗

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老师,通常不是都说低风险低收益,高风险高收益吗?是因为这道题的假设是市场低迷,所以低风险低收益不对?

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