A选项不是很明白

为什么forward rate用 spot rate 计算？

到期收美金，怕美金贬值，就是怕英镑升值，在gbp/usd=1.62时，把英镑看出资产，那应该是long fwd，为什么对冲利率风险用的是short forward呢？

86题，巴塞尔协议三对所有银行都要求leverage ratio大于3%，巴塞尔协议三的变革增加了对系统性重要性银行的要求，要求leverage ratio大于4.5%对吗？

老师，这道题目并没有告诉我是call 还是put，仅凭delta>0，是无法判断出来call 还是 put的吧？对于判断gamma确实不需要知道，但是后续判断delta的时候是需要用到的

老师辛苦~❤~ 见图中的这句话，解析说：这句书是错的，应该是模特卡罗模拟的说法，但从： “It could generate correlated。。。。。。a statiscal distribution.”我觉得这句话好陌生，这是蒙特卡罗模拟的，在干什么？

麻烦老师给我解释一下这题

A选项，老师上课的时候不是说，gamma在越靠近到期日越大吗？这和ATM、OTM、ITM有什么关系吗？

请问第三个选项中的incorporates correlations是表示什么呢？老师不是说不包含相关系数吗

F0卖，F1买，F0-F1大于0,在1时刻，F1的价格不是和F0‘价格一样吗，为什么不是看F0F1之间的差值