11题，波动率越大的，方差不是越大吗？B选项在很少的范围里波动很大，方差不是最大的吗

存在套利空间是否是因为bond2的市场价格比实际价格偏高呢

能分別講出 expected shortfall, Standard derivation and Var 可乎合這四點嗎？總共12個答案

第十题不是这样求吗？3和7是怎么求的？

If Vasicek model is constant drift , is it still non parallel shift?

老师 题目里的counterpart earns Libor➕100BP 这里的counterpart为什么不是bank面对的hedge fund 直接就是CDS费用？

40题 duration 和maturity的关系是什么？

请问TRS的买方指的是总收益的接受方吗

老师晚上好，我并不完全能理解为何二项分布的Expectation是NP。假设N=2，随机变量x是0, 1, 2。把x=0, x=1, x=2分别代入上面给出的二项分布的PMF公式后，再按E[X]=0·f(0)+1·f(1)+2·f(2)去计算，得出的结果并不是2P。请问我的思路哪里出问题了？

老师第83题，是这样理解吗，石油的生产者怕石油价格下跌，做空期货。期货空头的payoff为k-s，不做stack and roll的亏损是98-106=-8，做了stack and roll的亏损为（102-106)＋(98-106)=-12.所以说是亏损了。