这个FV怎么是等于0？题目也没说购买两个swap啊，怎么就long了两个swap呢？

折线性风险的英文是什么呢

为什么不用西格玛的数据，要用S ，S不是总体，segma才是样本吗？

老师，请问这题为什么还在有效前沿上呢

61题，算swap rate3.84%是哪里的知识点，没看到这个知识点啊，还有，算出的3.84%，怎么确定是收3.84%，而不是支3.84%？

老师好，破产风险不应该是make it面临的吗，题目中问LBI面临的风险也有破产风险吗？

theta 不也是ATM时最大么？而且也是距离到期日越大

老师，麻烦讲解下这一题的A为什么对，Vasicek的short team rate不是σdw吗，为啥说rise to downward-sloping，drift项是κ(θ-r)dt，怎么理解time dependent drift呢？

老师，麻烦讲解一下这题，为什么这里是用指数分布来算违约概率，题干中好像没有提到，为啥不能用债券法估计PD？

这题怎么写啊?