请问老师，对于B选项，如果是同样s0,x,这样子，他们的变化的数值应该是一样的吧？谢谢

百题４２选项Ｄ．视频讲解说在Ｂａｓｅｌ３中有了ｃｈａｒｇｅ　ｆｏｒ　ｌｉｑｕｉｄｉｔｙ　ｒｉｓｋ．可是，三里面只有两个ｒａｔｉｏ关于流动性的，没有charge啊。ｃｈａｒｇｅ这个词不应该是像巴塞尔２.５里面的ＳＲＣ或者ＩＲＣ一样的吗？可是从未见过巴塞尔哪里有对ｌｉｑｕｉｔｙ　ｒｉｓｋ进行加入ｃｈａｒｇｅ的。请问如何分析，求详细指教。谢谢！

请问老师，是否可以理解为：银行业衡量信用风险市场风险操作风险来准备经济资本是默认ｒｈｏ（相关系数）为１的。因为Ｂａｓｅｌ要求就是这样。而公司衡量风险在各个部门之间的话，是存在ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｂｅｎｅｆｉｔ的。其次，想请问是否Ｂａｓｅｌ就是只是管银行业的，没有再其他的行业？谢谢呀

想问一下 765题考的是含权债券的负凸性的影响吗 也就是我画在旁边的 利率下降负凸性有负面影响 但是利率上升负凸性影响不大 所以含权债与平债差别不大 是这样理解吗

这个题怎么按计算器算呢

对754和755题 我是通过算即期利率然后再算远期利率来做的 但是答案这种算法好像简单很多 能不能讲讲答案这种算法是什么意思？

这个duation在题里是什么含义

588的binary的call的价值为何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)来计算，答案是40e(-qt)n(d1)，这个q是sigma25%，为何用这个公式？是因为是asset而不是cash的两值期权原因吗？ 另外问一句，effective hedging is possible because of the strong( and positive)correlation between movements in cash prices and futures prices，有效对冲为何是现金价格和期货价格运动方向正相关呢，正相关不是不能抵消吗？

580这道题没有懂是怎么得出答案D的，可以解释一下吗？

514这道题为何B的是支付5.6呢，B的相对优势是libor，那么或者0.4的优惠，则应该是B本来的劣势8上面减去0.4，为7.6，为何答案是5.6呢？